System 4x2

Auf dem Aktienboard bin ich heute über einen Beitrag gestossen, der ein sehr simples System beschreibt:

System 4x2
Die Regeln sind:

Entry: wenn es 4 Perioden in Folge fallende Kurse gab, so wird in der letzten Periode zum Close gekauft.
Exit: sobald zwei aufeinander folgende steigende Perioden beendet sind wird zum Close verkauft.

Klingt simpel, ist simpel. Der Backtest mit verschiedenen Zeitebenen bei Dax und S&P500 war recht positiv.

Ein noch besseres Ergebnis ergab sich mit der Kombination 5x2. Hier gab es beim Dax im Stundenchart seit Oktober 2009 eine Performace von 9 winning, zu einem losing Trade.

Quelle: http://blogs.wsj.com